搬磚套利乾貨 1 of 3:在熊市中也能獲利 30~40% APY 的套利方法

作者:Shiang

2020 年 3 月 – 2021 年 5 月在幣圈的投資人,幾乎使用任何一種投資策略參與市場,都能有相當不錯的利潤。但在 2021 年 5 月 19 日恐慌性下殺後,開始有人倒賠出場,接下來的市場也變得多空不明朗,投資人無法像以前那樣輕鬆獲利,投資策略也逐漸失效。不過有一種鮮少人使用/討論的投資策略,卻是風險最低、最好上手的選擇,在牛市及熊市都能獲利 30~40% APY 的套利方式,這就是本系列文要介紹的。

本系列文共有三篇,本篇會介紹兩種搬磚最基本的概念及方法,包括「相同基礎交易貨幣」及「不同基礎交易貨幣」。接著兩篇將會著重在 USDT 搬磚及三角套利。每篇文章都會有搬磚的實際路徑及注意事項,在不違反法規的前提下,讀者可以觀察並等待時機點操作看看,有任何問題也歡迎一起討論!

投資風險與注意事項

  1. 本文僅介紹加密貨幣市場搬磚的基本觀念及運作原理,不代表作者推薦讀者嘗試操作任何一種投資策略。讀者務必清楚明白任何投資策略皆有風險,請衡量自身的風險承受能力,並謹慎判斷適合的投資策略。
  2. 本文舉例是依據過去實際市場交易價格推算出的獲利,不代表未來的市場狀況下仍會有相同的獲利。請讀者務必以市場現況為準。
  3. 針對以下介紹的「不同基礎交易貨幣」的搬磚套利方式,讀者應特別注意其合法性的問題:
  4. 若為了尋求法幣中間價交易,但不是找銀行買進行換匯,則可能觸犯銀行法等相關規定。
  5. 若利用不同法幣匯差進行套利,則可能構成跨國洗錢而觸犯洗錢防制法等相關規定。
  6. 若以「泡菜溢價」進行套利,請務必先了解當地法規。

最入門的搬磚套利方法 – 相同基礎交易貨幣

「相同基礎交易貨幣」指的是僅透過一種加密貨幣/法幣交易對進行搬磚。例如 2017 年時,單純利用 USD/BTC 交易對在 Bitfinex 與 Cex.io 進行搬磚,搬一趟就可以有 200~300 美金的利潤。而雖然現今這種搬磚方法利潤下降許多,但路徑簡單、風險最低的特性,仍吸引了不少人搶著把握這種搬磚機會,接著就來進行在台灣利用「相同基礎交易貨幣」搬磚的介紹:

  1. 於 3-5 家不同的台幣加密貨幣交易所註冊並完成 KYC (例:幣託 MAX ACE 幣竟)
  2. 於 2 個以上的交易所準備欲搬磚的比特幣
  3. 於相同交易所中準備與比特幣等值的台幣
  4. 在不同交易所的產生價差時,完成一買一賣的操作

可以看到在 2020 年 6 月 2 日時,在幣託買 1 顆比特幣為 334,099 台幣,同時在 ACE 交易所直接賣出 1 顆比特幣 337,246 台幣,337,246 – 334,099 = 3,147 在先不算手續費的狀況下約取得 1% 的獲利。

這邊要注意的是,真正可以獲利的搬磚是要在產生價差的兩方交易所都有一定的資金,同時做一買一賣的操作,並非先買入比特幣,再打到另一個交易所賣掉。另外上述的利潤尚未扣除買賣手續費,所以盡可能的在有各種手續費折扣時操作,將利潤最大化。

提昇 4 倍搬磚利潤的方法 – 不同基礎交易貨幣

「不同基礎交易貨幣」指的是透過不同國家法幣之間的匯差,取得更明顯的套利空間。最著名的例子是利用韓國的「泡菜溢價」進行搬磚,「泡菜溢價」在 2017 年時來到巔峰,當時比特幣在台灣加密貨幣交易所與韓國加密貨幣交易所間有將近 20-30% 的價差,搬一趟就有 15~30% 的利潤,而一個月下來本金可以翻到 3~5 倍。

現今「泡菜溢價」仍有 2~3% 的價差,搬磚路徑中若再加上不同國家的法幣更能增加套利利潤,此搬磚利潤相當高,但路徑較複雜、風險也較高。接著我們就來看看如何利用「不同基礎交易貨幣」進行搬磚套利:

可以看到在 2021 年 7 月 6 日,台灣銀行的人民幣 (CNY) 報價中間價 (買價+賣價/2) 為 4.3,而火幣 OTC 中 USDT/CNY 的價格為 6.42,因此我們就可以用 27.6 的價格取得 USDT (4.3 * 6.42 = 27.6),同時當天台灣 USDT 的成交行情約為 28.15,意味著第一步已經取得近 2% 的利潤。

接著將「泡菜溢價」帶進來,以剛取得的 USDT 於台灣加密貨幣交易所購入比特幣,在幣託買進 1 顆比特幣為 935,000 台幣,同時在韓國 BITHUMB 交易所賣出 1 顆比特幣約為 953,846 台幣 (38,727,000 * 0.02463 = 953,846),即可再有將近 2% 的利潤,整趟利用 CNY 與韓國的泡菜溢價總共可獲得 4% 利潤。

結語

本篇介紹了搬磚的基礎概念及方法,但現在要透過比特幣搬磚的門檻及資金要求會相對較高,若是以不同法幣進行操作,更要特別注意法規問題。後續兩篇會進階衍伸出更多搬磚套利方法,例如三角套利、USDT 掛價搬磚等,目前綜合起來年化大約在 30~40% 左右,操作及門檻也比本篇更好入門,有興趣的朋友可以加入社群:加密貨幣搬磚套利討論社

我們下一篇見!

本篇僅介紹加密貨幣市場搬磚運作原理,不建議讀者嘗試操作任何可能違反法規交易。

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

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